Forecasting Market Direction Med Put Call Ratios. While de fleste opsjonshandlere er kjent med innflytelse og fleksibilitet som alternativene tilbyr, er ikke alle klar over verdien av dem som prediktive verktøy. En av de mest pålitelige indikatorene for fremtidig markedsretning er en contrarian-sentiment kjent som volumforholdet for put call options Ved å spore det daglige og ukentlige volumet av putter og samtaler i det amerikanske aksjemarkedet, kan vi måle handelsmennes følelser. Mens et volum av for mange kjøpte kjøpere vanligvis signaliserer at en markedsbunn ligger i nærheten, også mange anropskjøpere tyder typisk på at markedet er i ferd med å gjøre Bjørnmarkedet i 2002 har imidlertid forandret de kritiske grenseverdiene for denne indikatoren. I denne artikkelen vil jeg forklare den grunnleggende put-call ratio-metoden og inkludere nye terskelverdier for egenkapitalen - Enlig daglig kallesamtale Finn ut hvordan du spiller midtbanen i sikring med putt og samtaler. Spill mot folkemengden Det er allment kjent at opsjonshandlere, especi Alliert alternativ kjøpere, er ikke den mest vellykkede handlende På balanse, mister valgkjøpene ca 90 av tiden Selv om det sikkert er noen handelsmenn som gjør det bra, ville det ikke være fornuftig å handle mot opsjoner av opsjonshandlere siden de fleste har slike en dystert rekord Kontraktivt sentiment satt samtalen viser at det betaler for å gå imot opsjonshandelen. Tross alt er alternativmengden vanligvis feil. Jeg kan huske sent 1999 og tidlig inn i det nye årtusenet, da alternativkjøpene var i en frenesi, kjøp av truckloads av anropsalternativer på tech-aksjer og andre momentum-spill Når putteforholdet presset under det tradisjonelle bearish nivået, så det ut til at disse frenzied-opsjonskjøpene var som får ledet til slaktingen. Sikkert nok, med call-relative å sette kjøpsvolum i ekstreme høyder, markedet rullet over og begynte sin gale avstamning. Som ofte skjer når markedet blir for bullish eller for bearish forhold blir modne for en reversering Unfortuna telt er publikum for opptatt i fôringsfeni å legge merke til. Da de fleste potensielle kjøpere er i markedet, har vi vanligvis en situasjon der potensialet for nye kjøpere treffer en grense, mens vi har mange potensielle selgere klar til å gå opp og ta fortjeneste eller bare gå ut av markedet fordi deres synspunkter har endret. Sett innkallingsraten er en av de beste tiltakene vi har når vi er i disse oversoldene for bearish eller overkjøpt for bullish områder. CBOE Sette anropsforhold Data ser inne i markedet kan gi oss ledetråder om sin fremtidige retning. Sett innkalkingsforhold gir oss et glimrende vindu inn i hva investorer gjør. Når spekulasjoner i samtaler blir for høye, vil setterkallforholdet være lavt. Når investorer er bearish og spekulasjon i setter blir overdreven, setter anropet forholdet vil være høyt Figur 1 presenterer daglige opsjonsvolum for 17. mai 2002, fra Chicago Board Options Exchange CBOE Figuren viser dataene for put og volum for egenkapital, indeks og total opsjoner. Egenkapitaloppkjøpskvoten på denne bestemt dag var 0 64, indeksopsjonsopsattekvotienten var 1 19 og det totale opsjonsopsattekvotientforholdet var 0 72. Som du vil se nedenfor, må vi vite tidligere verdier av disse forholdene i rekkefølge å fastslå våre følelsesekstremer Vi vil også glatte dataene til glidende gjennomsnitt for enkel tolkning. Chicago Board Alternativer Exchange CBOE Options Volume. Figure 1 Daglig opsjonsvolum for 17. mai 2002 Kilde CBOE Markedsstatistikk 5 17 02.Total Ukentlig Sett Ringforhold Historisk serie Det er forskjellige måter å konstruere et set call ratio på, men det tradisjonelle CBOE totale ukentlige samtalekvoten er et godt utgangspunkt. Totalt betyr vi den ukentlige summen av mengder satser og samtaler om egenkapital og indeksalternativer. Vi tar ganske enkelt alle setene handles for forrige uke og fordeler seg med den ukentlige summen av samtaler som handles. Dette er den ukentlige totale ringekvotienten Når forholdet mellom kallt volum blir for høyt, noe som betyr at flere setter handles i forhold til samtaler t er klar for en reversering til oppsiden og har typisk vært i bearish nedgang og når forholdet blir for lavt, noe som betyr at flere samtaler handles i forhold til putter, er markedet klar for en reversering til ulemper som det var tilfelle tidlig i 2000 2, hvor vi kan se ekstremene de siste fem årene, viser dette målet hver uke, inkludert det glatte fire-ukers eksponentielle glidende gjennomsnittet. Figur 2 Opprettet ved hjelp av Metastock Professional Data Source Pinnacle IDX. Figur 2 viser at forholdet s fire uker eksponentiell glidende gjennomsnittlig toppplot ga gode varselsignaler når markedsomvendelser var i nærheten. Mens aldri nøyaktig og ofte litt tidlig, skulle nivåene likevel være et signal om en endring i markedets mellomliggende trend. Det er alltid godt å få en prisbekreftelse før det konkluderes med at et markedsbunn eller en topp har blitt registrert. Disse terskelnivåene har holdt seg relativt varierte i løpet av de siste 20 årene, som det fremgår av figur 2, men det er som e mærkbar drivende trend til serien, først nedover i midten av 1990-tallet bull markedet og deretter oppover begynner med 2000 bjørn markedet. Figur 3 Opprettet ved hjelp av Metastock Professional Date Source Pinnacle IDX. Til tross for trenden, er det glattede ringe forholdet fortsatt nyttig , er det alltid best å bruke de forrige 52 ukers høyder og nedturer i serien som kritiske terskler. Min erfaring har vært at sitteoppkallingsforholdene er best brukt i kombinasjon med andre sentimentindikatorer og kanskje en prisbasert dvs. momentindikator. Mer forseggjort matematisk massasje av dataene, dvs. de-trending ved å differensiere serien, kan også hjelpe. Egenkapital-bare daglig oppkjøpsforhold Siden det inkluderer indeksalternativer som benyttes av profesjonelle pengeforvaltere for å sikre porteføljer av aksjer, kan det totale anropsforholdet forvride måling av temperaturen til vår rent spekulative mengde. Det er vel nok en bedre måling som er CBOEs egenkapitalenes eneste anropsforhold. Figur 4 inneholder CBOE-røde daglige anrop forholdet og dets 10-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt - begge er plottet over SP 500-indeksindekset. Siden bjørnemarkedet har skiftet gjennomsnittsforholdet til et høyere område, er de horisontale røde linjene de nye sentimentets ekstremer. blå linjer, hadde terskelverdier på 0 39 til 0 49 De nye terskelverdiene er 0 55 og 0 70 For tiden har nivåene nettopp trukket seg fra overdreven bearishness og er dermed moderat bullish. Figur 4 Opprettet ved hjelp av Metastock Professional Kilde CBOE Market Statistics. Conclusion Indeksopsjoner har historisk en skjevhet mot mer putkjøp. Dette er på grunn av indeksdeposisjonssikring utført av porteføljeforvaltere. Dette er også grunnen til at det totale saldesignalet ikke er det ideelle forholdet det er forurenset av dette sikringsvolumet. Husk at ideen om contrarian sentiment analyse er å måle puls av spekulativ opsjon folkemengden, som er feil mer enn de har rett. Vi bør derfor se på egenkapitalandel for ap urer måling av spekulative næringsdrivende I tillegg bør de kritiske grenseverdiene være dynamiske, valgt fra de forrige 52 ukers høyder og nedgang i serien, og tilpasser seg trender i dataene. Som med noen indikatorer fungerer de best når du kommer til kjenner dem og sporer dem selv Selv om jeg ikke liker å bruke dem til mekaniske handelssignaler, legger utkalkingsforholdene oversiktssoner av oversold og overkjøpte markedsforhold ganske pålitelig. De bør derfor inkluderes i noen markeds tekniker s analytiske verktøykasse Etter år med debatt, alternativer har endret seg Finn ut hva du trenger å vite i Forstå 2010 Options Symbology. The renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød handelsbanker fra deltaker Innkjøpslønnen refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit-sektoren. Det amerikanske presidiet for arbeid. Valutakortet eller valutasymbolet for den indiske rupeeen INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et bønnbasseng. I morgen s Bevegelsesforutsigelse NSE-aksje IFCI Share. NSE Stock IFCI - Aksjer handler under Finansinstitusjoner. I morgen er bevegelsen Forutsigelse av IFCI viser tegn på svakhet Enten det er en negativ følelse som følger denne bestanden eller en Elephant solgt bort her. Munafa verdi 45. Hvis denne Munafa verdien er nær eller nærmer seg 100, kan denne aksjen vise en oppadgående bevegelse. Men hvis denne verdien er nær eller nærmer seg 10, så kan denne aksjen meget godt vise en nedadgående bevegelse. Hvis Munafa-verdien er nær 50, kan aksjen vise en sidelengs bevegelse. Daglig støtte 27 68. Daglig motstand 28 48,5 Day Moving Gjennomsnittlig er 28 25.20 Day Moving Average er 28 69. Hvis en aksje handler over det s 5 dagers og 20 dagers glidende gjennomsnitt, anses det for godt for handel. Daglige støtte - og motstandspunkter er bare for i morgen og bør bestemme denne aksjebevegelsen for morgendagens intraday movement. Latest NYHETER Tomorrow s Movement Prediction NSE Stock IFCI Share. Stock Price Quotes. Om IFCI Ltd. IFCI Ltd innlemmet i år 1993, er et Mid Cap-selskap med en markedsverdi på 4637 08 Cr som opererer i Finans sektor. IFCI Ltd nøkkelprodukter Omsetningssegmenter inkluderer rente som bidro 3439 83 kr til salgsverdi 90 08 av totalsalg, inntekter fra salg av aksjesertifikater som bidro med 280 43 kr til salgsverdi 7 34 av total salg, inntekter fra finansielle tjenester som bidro 72 12 kr til salgsverdi 1 88 av total salg og utbytte som bidro med 26 21 kr til salgsverdi 0 68 av totalomsetning for året som utløper 31. mars 2016. for kvartalet avsluttet 31-12-2016 har selskapet rapportert en standal ett salg på 569 44 Cr ned -24 49 fra siste kvartal Salg på 754 14 Cr og ned -36 10 fra forrige år samme kvartal Salg på 891 17 Cr Selskapet har rapportert netto overskudd etter skatt på -45 17 Cr i siste kvartal. Selskapets administrerende direktør er Kaushik. Det er styret blant annet Deb Sarkar, Sabharwal, Saxena, BN Nayak, Kanti Roy, Banerjee, DK Jain, Mishra, Meour, Krishna Mishra, Singh, MP Sethi, Kumar, Ahluwalia, Kumar Gupta , Khanna, Mishra, Dasgupta, Kumar Jain, Tomar, Garg, Shukla, Hr. V Anish Babu, V Satyavenkata Rao, V Subramanian, Kumar Gupta, Pal, Mrs C Santhi, Mantri, S Mahajan, Jan, Deb Sarkar, Sharma KS Sreenivasan, RN Dubey, SV Ranganath, Kaushik, Mahajan, Sahdev, Sahay, Prof N Balakrishnan Company har sitt hovedkontor på IFCI Tower 61, Nehru Place, New Delhi, 110019, Delhi Company har KPMR Associates som dets revisorer Per 31-12-2016 har selskapet totalt 1.662.037.235 aksjer som er utestående. Alert Vaktliste Portefølje.
No comments:
Post a Comment