Relativ styrkeindeks - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Den relative styrkeindeksen beregnes ved hjelp av følgende formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Gjennomsnittlig gevinst på oppperioder i angitt tidsramme Gjennomsnittlig tap av nedperioder under Den angitte tidsrammen. RSI gir en relativ vurdering av styrken av en sikkerhets s siste prisytelse, og dermed gjør den en momentumindikator. RSI-verdier varierer fra 0 til 100 Standard tidsrammen for å sammenligne oppperioder til nedperioder er 14, som i 14 handelsdager. Tradisjonell tolkning og bruk av RSI er at RSI-verdier på 70 eller høyere indikerer at en sikkerhet blir overkjøpt eller overvurdert, og kan derfor bli grunnlagt for en trend reversering eller korrigerende tilbakebetaling i pris. På den andre siden av RSI verdier, er en RSI-lesing på 30 eller under ofte tolket som en indikasjon på en oversold eller undervurdert tilstand som kan signalere en trendendring eller korrigerende prisomslag til oppsiden. Tips om bruk RSI Indicator. Sudden store prisbevegelser kan skape falske kjøps - eller selgesignaler i RSI. Det er derfor best brukt med forbedringer til applikasjonen eller i forbindelse med andre, som bekrefter tekniske indikatorer. Noen forhandlere, for å unngå falske signaler fra RSI, bruk mer ekstreme RSI-verdier som kjøp eller salgssignaler, for eksempel RSI-målinger over 80 for å indikere overkjøpsbetingelser og RSI-målinger under 20 for å indikere oversold-forhold. RSI brukes ofte i forbindelse med trendlinjer som trendlinjestøtte eller motstand sammenfaller ofte med støtte - eller motstandsnivåer i RSI-lesingen. Vikter for forskjell mellom pris og RSI-indikatoren er et annet middel til å raffinere applikasjonen. Divergens oppstår når en sikkerhet gir en ny høy eller lav pris, men RSI gjør ikke en tilsvarende ny høy eller lav verdi Bearish divergens, når prisen gjør en ny høy, men RSI er ikke tatt som et salgssignal Bullish divergens som tolkes som et kjøp signal oppstår når prisen gjør en ny lav, men RSI-verdien ikke Et eksempel på bearish divergens kan utfolde seg som følger En sikkerhet stiger i pris til 48 og RSI gir en høy avlesning på 65 Etter å ha tilbaketrukket litt nedover, gjør sikkerhet senere ny høy på 50, men RSI stiger bare til 60 RSI har bearishly diverget fra bevegelsen av price. Relative Strength Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI er en momentum oscillator som måler hastighet og endring av prisbevegelser RSI oscillerer mellom null og 100 Tradisjonelt, og ifølge Wilder anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når under 30 Signaler kan også genereres ved å lete etter forskjeller, svingninger og midtlinjens overganger RSI kan også være brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. I particula r, Constance Browns bok, Teknisk analyse for Trading Professional, presenterer begrepet oksemarked og bjørnmarkedsintervall for RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI I tillegg drev Cardwell begrepet divergens , bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-bok, Nye konsepter i tekniske handelssystemer Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept ADX Til tross for at den ble utviklet før datasalderen, ble Wilder s indikatorer har stått tidstesten og forblir ekstremt populær. For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt brutt ned i sine grunnleggende komponenter. RS Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er Wilder hans tapstap er uttrykt som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perio d gjennomsnitt. Første gjennomsnittlig gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14. Første gjennomsnittlig tap Sum av tap i løpet av de siste 14 periodene 14. Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinster. forrige gjennomsnittlig gevinst x 13 nåværende gevinst 14. gjennomsnittlig tap forrige gjennomsnittlig tap x 13 nåværende tap 14. å ta forutgående verdi pluss nåverdien er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige som beregningsperioden utvider SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram som antar at mye data eksisterer ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserer RS og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100 Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme som et plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å iden tify ekstremer fordi RSI er avstandsbasert RSI er 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år, betyr en null RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster for å måle RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttet høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap for å måle. Her er et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i handling. Merknad Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdier. RS-verdier blir jevnet etter første beregning. Gjennomsnittlig tap er lik summen av tapene divideres med 14 for den første beregningen Etterfølgende beregninger multipliserer den forrige verdien med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14 Dette skaper en utjevningseffekt Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdier forskjellig basert på total beregningsperiode 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene tilbake 250 dager når det er mulig Hvis gjennomsnittlig tap er like s null, er en divisjon med null situasjon oppstått for RS og RSI er satt til 100 per definisjon Tilsvarende er RSI 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Standardrefleksperioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomhet 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpte eller oversolgte nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakeføringsparametrene er også avhengig av en sikkerhetsvolatilitet 14-dagers RSI for internetforhandler. Amazon AMZN er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversold enn 14-dagers RSI for Duke Energy DUK, en utility. RSI anses å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30 Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller senke overført til 20 vil redusere antall overkjøpte oversoldavlesninger. Korttidshandlere bruker noen ganger RSI til 2-årig til å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20.Wilder anser RSI overkjøpt over 70 og oversolgt under 30 Figur 3 viser McDonalds med 14-dagers RSI Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttkurs fordi RSI er basert på sluttkurs. Arbeider fra venstre til høyre, var aksjen solgt i slutten av juli og funnet støtte rundt 44 1 Legg merke til at bunnen utviklet seg etter oversolgt lesing Lageret ble ikke borte så snart oversoltet lesing dukket opp Bunnfall kan være en prosess Fra overliste nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september for å bli overkjøpt Til tross for denne overkjøpte lesingen lageret ble ikke avvist I stedet gikk aksjene i et par uker og fortsatte høyere. Tre flere overkjøpte avlesninger skjedde før aksjene endelig toppet 2. desember. Momentumoscillatorer kan overkjøles oversold og forblir så i en sterk oppadgående trend. De tre første overkjøpte avlesninger forhuggede konsolideringer Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp RSI, da flyttet fra overkjøpt til oversold i januar Den endelige bunnen gjorde ikke sammenfallende med den første oversolgte lesingen da aksjen til slutt bunte noen uker senere rundt 46 3. Som mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøpte og oversolgte avlesninger for RSI best når prisene flytter sidelengs innenfor et område. Figur 4 viser MEMC Electronics WFR trading mellom 13 5 og 21 fra april til september 2009 Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bunnde like etter at aksjen hadde nådd 30. Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmomentet ikke bekrefter pris. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav RSI, bekrefter ikke det lavere lavet, og dette viser styrket momentum. En bearish divergens skjema når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner en lavere høy RSI, bekrefter ikke den nye høye, og dette viser svakhetens momentum Figur 5 viser Ebay EBAY med en bearish divergens i august-oktober. Beholdningen flyttet til nye høyder i september-oktober, men RSI fo rmed lavere høyder for bearish divergens Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. A bullish bullish divergens dannet i januar-mars Den bullish divergensen dannet med ebay flytter til nye nedturer i mars og RSI hold over sin tidligere lave RSI reflektert mindre downside momentum under Nedgangen februar-mars Midt-mars-breakout bekreftet bedre momentum Divergenser pleier å være mer robuste når de danner etter en overkjøpt eller oversolket lesing. Før du blir for opptatt av divergeringer som gode handelssignaler, må det bemerkes at avvik er misvisende i en sterk trend En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt kan bullish divergenser vises i en sterk nedtrend - og likevel fortsetter nedtrenden. Figur 6 viser SP 500 ETF SPY med tre bearish divergenser og en fortsatt opptrend. Disse bearish avvikene kan har advart om en kortsiktig tilbaketrekking, men det var tydeligvis ingen større trend rev ersal. Failure Swings. Wilder vurderes også som sviktende svingninger som sterke indikasjoner på en forestående reversering. Manglende svingninger er uavhengige av prishandling. Med andre ord fokuserer sviktfeil utelukkende på RSI for signaler og ignorerer konseptet av forskjeller. Et bullish svikt dannes når RSI beveger seg under 30 oversold, hopper over 30, trekker seg tilbake, holder over 30 og bryter deretter sin forrige høyde. Det er i utgangspunktet et trekk til oversolgte nivåer og deretter et høyere lavt over overlatte nivå. Figur 7 viser Forskning i Motion RIMM med 10-dagers RSI danner en bullish sving sving. En bearish sving sving dannes når RSI beveger seg over 70, trekker tilbake, hopper, overgår ikke til over 70 og bryter deretter sin tidligere lave. Det er i utgangspunktet et trekk til overkjøpt nivå og deretter en lavere høy under overkjøpte nivåer. Figur 8 viser Texas Instrumenter TXN med bearish sving i mai-juni 2008. I teknisk analyse for handelsprofessoren foreslår Constance Brown at oscillatorer ikke reiser mellom 0 og 100 Dette også Skje for å være navnet på det første kapitlet Brown identifiserer et tyremarkedsområde og et bjørnmarked for RSI RSI har en tendens til å svinge mellom 40 og 90 i et bullmarkuptrend med de 40-50 sonene som fungerer som støtte. Disse områdene kan variere avhengig av RSI parametere, styrken av trenden og volatiliteten til den underliggende sikkerheten. Figur 9 viser 14-ukers RSI for SPY under oksemarkedet fra 2003 til 2007. RSI økte over 70 i slutten av 2003 og flyttet deretter inn i oksmarkedet 40-90. Det var en overskudd under 40 i juli 2004, men RSI holdt 40-50-sonen minst fem ganger fra januar 2005 til oktober 2007 grønne piler Faktisk merk at tilbakeslag til denne sonen ga lavrisiko-inngangspunkter for å delta i opptrenden. På baksiden , RSI har en tendens til å svinge mellom 10 og 60 i en bear market downtrend med 50-60 sonen som opptrer som motstand. Figur 10 viser 14-dagers RSI for dollar-indeksen USD i løpet av 2009-nedgangen RSI flyttet til 30 i mars for å signalisere starten av en bjørn rekkevidde 40-50-sonen viste deretter motstand til en breakout i desember. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell utviklet positive og negative reverseringer for RSI, som er motsatt av bearish og bullish avvik. Cardwell s bøker er ute av trykk, men han tilbyr seminarer som beskriver disse metodene Constance Brown krediterer Andrew Cardwell for hennes RSI-opplysning Før diskusjonen om reverseringsteknikken skal det bemerkes at Cardwells tolkning av avvik er forskjellig fra Wilder Cardwell, betraktet bearish divergenser som oksemarkedsfenomen. Med andre ord er det mer sannsynlig at bearish divergenser vil form i opptrender På samme måte er bullish divergenser betraktet som bæremarkedet fenomen som indikerer en downtrend. En positiv reverseringsskjema når RSI smir lavere og sikkerheten danner en høyere lav Denne lavere lav er ikke på oversold nivåer, men vanligvis et sted mellom 30 og 50 Figur 11 viser MMM med positiv reversering i juni 2009 MMM brøt motstand a Noen uker senere og RSI flyttet over 70 Til tross for svakere momentum med lavere lav i RSI, holdt MMM over sin tidligere lave og viste underliggende styrke. I hovedsak var prisaksjonen overstyrt momentum. En negativ reversering er motsatt av en positiv reversering. RSI danner en høyere høyt, men sikkerheten danner en lavere høye. I tillegg er den høyere høye vanligvis like under overkjøpte nivåer i 50-70-området. Figur 12 viser Starbucks SBUX som danner en lavere høyde, ettersom RSI danner en høyere høy Selv om RSI smidd en ny høy og momentum var sterk, prishandlingen klarte ikke å bekrefte som lavere høyt dannet. Denne negative reverseringen forspadte den store støttepause i slutten av juni og kraftig nedgang. RSI er en allsidig momentum-oscillator som har stått tidstesten Til tross for endringer i volatilitet og markedene over år, fortsetter RSI som relevant nå som det var i Wilder s dager. Mens Wilders originale tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, tar Browns og Cardwells arbeid RSI-tolkning n til et nytt nivå Tilpasning til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede kartleggerne. Wilder anser overkjøpte forhold moden for omvendt, men overkjøpt kan også være et tegn på styrke Bearish avvik fremdeles fremdeles gir gode salgssignaler, men chartister må vær forsiktig i sterke trender når bearish avvik er faktisk normale Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som undergraver Wilders tolkning, er logikken sans og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på prishandling Positive og negative reverseringer sette pris på den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den skal være Bearish og bullish differanser plasserer indikatoren først og pris handling sekund. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentum oscillators. Using med SharpCharts. RSI er tilgjengelig som en indikator for SharpCharts Når de er valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassere RSI direkte på toppen av prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisaktiviteten til den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å glatte indikatoren med en glidende gjennomsnitt eller legge til en horisontal linje for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Foreslått Scans. RSI Oversold i Uptrend Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold RSI. Først må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en helhet uptrend Second, RSI må krysse under 30 for å bli oversold. RSI Overkjøpt i Downtrend Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpte RSI-nedgang. Først må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrending. For det andre, RSI må krysse over 70 for å bli overkjøpt. Ytterligere Study. Constance Browns bok tar RSI til et nytt nivå med oksemarked og bjørnmarkedsintervall, positiv og negativ reversa ls og projeksjoner basert på RSI Noen metoder fra Andrew Cardwell, hennes RSI mentor, forklares og raffineres også i boken. Teknisk analyse for handelsprofessoren Constance Brown. Thomas Bulkowskis vellykkede investeringsaktiviteter tillot ham å gå på pensjon i en alder av 36 år. Han er en internasjonalt kjent forfatter og handelsmann med 30 års aksjemarkedserfaring og allment ansett som en ledende ekspert på diagrammønstre. Han kan nås på. Støtte for dette nettstedet. Ved å klikke på linkene nedenfor, tar du deg til Hvis du kjøper noe, betaler de for henvisningen. Bulkowski s RSI Trading System. Skrevet av og copyright 2005-2017 av Thomas N Bulkowski Alle rettigheter forbeholdt Ansvarsfraskrivelse Du alene er ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se Personvernerklæring for mer informasjon. Denne artikkelen diskuterer resultatene av et system for handel med Welles Wilder slektning styrkeindeks RSI som testet av Active Trader magazine Kanskje noe av det ville fungere for din portfolio. Mechanical RSI Trading System. Hver dag , Oppdaterer jeg testporteføljene som vises øverst til høyre på hver side på denne nettsiden. En av porteføljene, RSI har et godt rykte om å vite når de skal kjøpe, men ikke når de skal selges, og det kan være enormt. Aktive Trader magazine, i februar 2010-utgaven, diskuterer en artikkel med tittel, RSI-skalaer, av Volker Knapp. Det ligner på min testportefølje, men det skiller seg ut av handler. Her er reglene. Langsidig only. Buy i morgen er åpen når 14-tiden RSI går under 30.Exit 25 av stillingen i morgen er åpen hver gang 14-tiden RSI øker med 15 poeng, nemlig 45, 60, 75 og 90. Sett et stoppfall for hele stillingen dersom prisen faller under inngangsprisen med 5 ganger 20-dagers gjennomsnittlig sann rekkevidde ATR. Selg hele stillingen dersom den holdes 300 dager uten noen salgsaktivitet. For sine tester brukte de disse retningslinjene på en portefølje med 17 aksjer fra november 1999 til okt 2009 . Begynn med en 100.000 portefølje. Tilsammen 20 per stillingstillatelse er 0 01 per aksje og 0 05 slippe per handel. De hadde 444 handler som hadde en netto overskudd på 75 904 eller 75 9 med en maksimal nedtelling på 21. Vinnerutviklingsraten var 70 med en gjennomsnittlig fortjeneste på 9 2 Den gjennomsnittlige vinnende handelen gjorde 19 5 og gjennomsnittlig tapende handel mistet 14 9. De nevner at ingen handel rammet 90 RSI-lesingen og sier at de fleste utganger er tidsbaserte. Min testportefølje treffer sjelden 80 4 ganger på 2 år i over 100 bransjer. En toppend på 75 kan virke bedre som den siste utgangen i stedet for 90 Min følelse er at du kommer inn når RSI klatrer over 30 fra under, ville være en bedre metode enn når den sanker under 30. RSI kan ligge under 30 terskelen for måneder, og bestanden fortsetter å synke. På den siste utgangen, ved 75 eller 90 eller hva verdien du velger, å ha RSI-tapping ned fra ovenfor, bidrar til å unngå å gå ut av for tidlig som prisstigning. DCB-oppsett Her er et handelsoppsett som sjelden oppstår, men kan være ganske lønnsomt eller ikke. følelsesregler kombinere for å skape swing eller posisjon trades. Double bunn Bruk grunne throwbacks som en entry condition. Double 7s Dette oppsettet er for trading ETFs og det har et høyt vinnetap forholdet, men lite fortjeneste. Flat base buy-and-hold Her er reglene for handel et flatt base mønster. Monter symmetriske trekanter De månedlige diagrammer kan gi noen lønnsomme oppsett. Svinghandlere Bruk høye lys for å avgjøre trendendringer. Svinghandlere Enhver retracement vil gjøre for en svinghandel. Her er noen tips. Skrevet av og copyright 2005-2017 av Thomas N Bulkowski Alle rettigheter forbeholdes Ansvarsfraskrivelse Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se Personvernerklæring for mer informasjon. Det tok meg 15 år å oppdage at jeg ikke hadde noe talent for å skrive, men jeg kunne ikke gi opp fordi den gangen jeg var for berømt.
No comments:
Post a Comment